全书共分八章。第一章是绪论；第二章将模糊决策理论引入投资组合中，研究集成预测的模糊投资组合选择问题；第三章讨论摩擦市场下的多阶段动态投资组合配置策略；第四章给出了连续时间金融的分析框架和数学基础，讨论了基于效用函数的连续时间投资组合最优决策问题；第五章、第六章和第七章主要研究在不确定环境下，如何在有限时域内最优配置资源，重点讨论了连续时间的资产组合优化问题；第八章通过遗传神经网络的全局优化算法研究了含股指期货的投资组合套利策略。全书将预测科学和现代投资组合理论引入投资决策分析中，不仅丰富投资组合选择的理论研究，增强了决策的科学性，而且有助于将理论研究逐步推向实践，对实际应用场景下资产配置优化和主动型投资组合管理具有重要的指导意义。本书可作为经济管理类高年级本科生和相关专业的研究生教材，也可供从事投资分析和量化投资管理的研究人员阅读参考。