特色：
客观地认识，科学地表述经济规律，并对经济变量做出正确的预测，经济学与计量经济学工作者的奋斗目标。20世纪70年代以前，计量经济学的建模方法都是以“经济变量平稳”这一假定条件为基础。随着二次大战后各国经济变量表现出的非平稳性，使得计量经济学中传统的建模技术遇到了前所未有的困难。1974年，格兰杰——纽博尔德（Granger-Newbold）为解决这一困难，首先提出非平稳变量的虚假回归问题。随后，经济学界的人们越来越重视对非平稳变量的研究，并取得了丰硕的研究成果。本书在介绍经典计量经济模型和时间序列模型的基础上，较全面系统地介绍了近20年来关于非平稳变量的主要研究成果。本书的特点是在介绍基本理论的同时，每一章内都给出若干个分析案例，以便于读者在了解并掌握基本理论知识的同时，也能学会在实际中运用这些知识。本书可以作为经济、工商与管理领域内教师、研究工作者和大学生的参考读物。